【教學】石雨嘉：如何用API數(shù)據(jù)預測EIA，油價暴跌，黃金走高，多單被套
石雨嘉：如何用API數(shù)據(jù)預測EIA，油價暴跌，黃金走高，多單被套
“關于油價下跌預測金銀波動”
“EIA對原油價格的影響”
“如何提前預測EIA”
“原油暴漲暴跌如何防備套單”
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【石雨嘉技術總監(jiān)：對于油價下跌如何預測金銀波動】
按照傳統(tǒng)的邏輯分析看，油價和金銀向來是正相關的走勢，盡管相關系數(shù)僅有約60%，但是在某些情況下這種正相關系數(shù)可能提供到70-80%的幅度。油價和貴金屬的正相關的關系之間有個聯(lián)系紐帶就是美元。
以往凡是用美元標價的商品都會自然構成相對負相關，但是目前二者因美元的疲軟導致了部分價格失真，這是金融史上開天辟地的一個變化，美元遇強不強的波動走勢因應 了美國低位下降而人民幣低位上升的事實。
如果油價進一步走低的時候，在價格拐點到來之前將繼續(xù)提振金銀的需求，至此金銀的價格波動走向油價的對立面，造成這樣現(xiàn)象的原因就是避險的需求。資金避險的需求會推動相對低位的金銀受到青睞，而金銀的良好的貨幣屬性則逐步顯出來優(yōu)勢。
投行分析認為油價下跌有積極意義的同時，也可能拖累美國國內生產總值下跌約0.4個百分點；我認為油價下跌有助于減輕消費者的幅度（當然是國外消費者），相當于消費者收入增多而通脹將進一步走低。
將原油的價波動和金銀做對比就看得出來一切了，在油價持續(xù)暴跌之際金銀則從2015年12月份就開始企穩(wěn)反彈了，經過一個多月的調整金銀就反彈走高了。
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【石雨嘉技術總監(jiān)：什么是EIA？EIA對原油價格的影響】
EIA是什么?
EIA原油庫存（excludingtheStrategicPetroleumReserve）數(shù)據(jù)是由美國能源資料協(xié)會(EIA)是美國能源部下屬的能源信息署統(tǒng)計公布的。該數(shù)據(jù)每周公布一次[周三晚間10：30(冬令時11：30)公布],此數(shù)據(jù)主要顯示了美國當周原油庫存數(shù)量，對于原油及原油提煉品（汽油、柴油、瀝青等）有較大影響。匯市以及貴金屬市場都會造成一定的影響，投資者需密切關注。
EIA的影響？
一般來說原油價格走勢與美元指數(shù)走勢相反，與貴金屬走勢相同。
當原油庫存增加，表明市場上原油供應量過剩，導致油價下跌，美元上漲，黃金下跌。
當原油庫存減少，表明市場上對原油需求旺盛，導致油價上漲，美元下跌，黃金上漲。
原油庫存的變化實際上反映了美國政府對油價的態(tài)度。如果戰(zhàn)略原油庫存大幅增加，表明美國政府認可當時的油價，因此就會增加戰(zhàn)略庫存搶奪原油資源，從而激化供需矛盾導致油價上漲。反之亦然。
因此EIA原油庫存與歐佩克原油庫存對于美元影響的區(qū)別在于，EIA對于美元匯價的影響更為直接，影響也較大。
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【雨嘉教你如何提前預測EIA數(shù)據(jù)？】
當原油庫存數(shù)據(jù)增加大于預期值，表明市場對原油供應量過剩，將導致油價下跌，建議做空原油。當原油庫存數(shù)據(jù)減少小于預期值，表明市場對原油需求量旺盛，將導致油價上漲，建議做多原油。
對原油波動的歷史影響：
據(jù)統(tǒng)計，EIA庫存數(shù)據(jù)報告公布當日，原油的歷史日均波動率為2.77%，最大日波動率高達8.37%，是每周投資原油的絕佳良機。
雨嘉統(tǒng)計了自2014年7月23日至2015年10月15日公布的共65周美原油庫存數(shù)據(jù)，進一步揭示API原油庫存與EIA原油庫存之間的聯(lián)系
API和EIA同向概率高達85.9%
在統(tǒng)計范圍內的64組有效數(shù)據(jù)中（其中去年12月17日API暫無公布），僅有9次API和EIA公布的原油庫存相反，即當凌晨公布的API錄得增加時，當晚公布的EIA錄得減少。
也就是說，在統(tǒng)計范圍內，API和EIA同向概率為55/64，約為85.9%。那么當API數(shù)據(jù)率先出爐，隨之而來的EIA數(shù)據(jù)有85.9%的機率與API數(shù)據(jù)同向。由此可見，API和EIA數(shù)據(jù)呈高度正相關關系，按計量統(tǒng)計學，基本可以根據(jù)API的數(shù)據(jù)來提前布局EIA的原油做單。
【石雨嘉技術總監(jiān)：EIA大幅下調今明年油價預期】
API公布的數(shù)據(jù)顯示，美國至1月8日當周API原油庫存繼續(xù)錄得大幅下降，銳減392萬桶至4.80018億桶，預期值為增加200萬桶，前值為減少560萬桶。
分項數(shù)據(jù)方面，美國至1月8日當周API汽油庫存大幅增加704萬桶，前值為增加710萬桶；精煉油庫存增加367萬桶，前值為增加560萬桶。此外，美國石油協(xié)會稱，美國至1月8日當周API庫欣地區(qū)原油庫存下降30.2萬桶。北京時間周三23:30，美國能源信息署（EIA）將公布當周官方原油庫存。
庫存的意外減少對油價提供了支撐。油價周二一度跌穿30美元，數(shù)據(jù)發(fā)布后，油價略微縮減跌幅，但很快再次重啟跌勢，因汽油和精煉油庫存持續(xù)大幅增加。值得注意的是，汽油庫存已經連續(xù)兩周大幅增加700萬桶以上，上周因季節(jié)性因素，API原油庫存雖利好油價卻難以提供強力支撐。
API數(shù)據(jù)公布前，WTI油價已回歸至30美元/桶關口的上方，且受到伊朗扣押美國海軍船只一事的微幅提振。據(jù)美國有線電視新聞網(CNN) 13日報道，美國五角大樓表示伊朗扣留兩艘美國軍艦，和10名船員，伊朗方面稱因其非法闖入伊朗波斯灣水域。
據(jù)《華爾街日報》報道，當?shù)貢r間周二(12日)，美國能源信息署(EIA)在其月度短期能源展望中，將2016年的油價預期由此前的50.89美元/桶下調至38.54美元/桶，同時將布倫特油價預期由此前的55.78美元/桶下調至40.15美元/桶。并對2017年美油和布油的價格預期分別為47美元/桶和50美元/桶。該機構預計，在今明兩年，全球原油市場將仍然呈現(xiàn)供大于求的局面。
另外，EIA在其展望報告中上調了今年全球原油供應的預期，并下調了全球原油需求的預期。EIA預計在2016和2017年，國際日均原油供應將分別達到9593萬桶和9669萬桶，日均原油消耗將分別達到9519萬桶和9661萬桶。2015年，全球原油日均供應和消耗分別為9571萬桶和9377萬桶。
周二，國際油價仍在無休止地下跌，今年開年以來的累計跌幅接近20%。分析師紛紛下調對2016年油價的預期，而交易商則押注油價還會下跌。歐佩克成員國已按耐不住，尼日利亞原油部長稱，多個成員國要求召開緊急會議審視產出政策，會議最早將于2016年一季度召開。
【石雨嘉技術總監(jiān)：你的單子為什么會被套？】
大家都知道，每一次單邊行情之前都會出現(xiàn)整理或者反轉形態(tài)，從歷史的走勢來看每一次新一輪單邊出現(xiàn)之前，行情處于整理形態(tài)較多。無論是整理形態(tài)還是反轉形態(tài)，雨嘉認為只要我們能夠準確的分析它的技術面，整理形態(tài)我們要關注價格會在什么時候走出區(qū)間延續(xù)前期走勢，反轉形態(tài)我們要看到何時是有效的突破走向反轉。
原因一：套單的第一個原因也是根本原因就是趨勢沒有把握準確。
原因二：套單的另一個原因就是擅自調動止損
要知道，止損是用來減小損失的，不是用來防止損失的。這個道理很多人在單子方向后是想不明白的。很多人單子一做進去，好，反向一個點兩個點，急了，反向20個點，恩，覺得這是個補倉的機會，好，加倉，結果反向依舊再延續(xù)，好，把止損調大點，結果單邊了，完了，套住了。這就是技術和心態(tài)不成熟的原因。
“關于油價下跌預測金銀波動”
“EIA對原油價格的影響”
“如何提前預測EIA”
“原油暴漲暴跌如何防備套單”
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【石雨嘉技術總監(jiān)：對于油價下跌如何預測金銀波動】
按照傳統(tǒng)的邏輯分析看，油價和金銀向來是正相關的走勢，盡管相關系數(shù)僅有約60%，但是在某些情況下這種正相關系數(shù)可能提供到70-80%的幅度。油價和貴金屬的正相關的關系之間有個聯(lián)系紐帶就是美元。
以往凡是用美元標價的商品都會自然構成相對負相關，但是目前二者因美元的疲軟導致了部分價格失真，這是金融史上開天辟地的一個變化，美元遇強不強的波動走勢因應 了美國低位下降而人民幣低位上升的事實。
如果油價進一步走低的時候，在價格拐點到來之前將繼續(xù)提振金銀的需求，至此金銀的價格波動走向油價的對立面，造成這樣現(xiàn)象的原因就是避險的需求。資金避險的需求會推動相對低位的金銀受到青睞，而金銀的良好的貨幣屬性則逐步顯出來優(yōu)勢。
投行分析認為油價下跌有積極意義的同時，也可能拖累美國國內生產總值下跌約0.4個百分點；我認為油價下跌有助于減輕消費者的幅度（當然是國外消費者），相當于消費者收入增多而通脹將進一步走低。
將原油的價波動和金銀做對比就看得出來一切了，在油價持續(xù)暴跌之際金銀則從2015年12月份就開始企穩(wěn)反彈了，經過一個多月的調整金銀就反彈走高了。
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【石雨嘉技術總監(jiān)：什么是EIA？EIA對原油價格的影響】
EIA是什么?
EIA原油庫存（excludingtheStrategicPetroleumReserve）數(shù)據(jù)是由美國能源資料協(xié)會(EIA)是美國能源部下屬的能源信息署統(tǒng)計公布的。該數(shù)據(jù)每周公布一次[周三晚間10：30(冬令時11：30)公布],此數(shù)據(jù)主要顯示了美國當周原油庫存數(shù)量，對于原油及原油提煉品（汽油、柴油、瀝青等）有較大影響。匯市以及貴金屬市場都會造成一定的影響，投資者需密切關注。
EIA的影響？
一般來說原油價格走勢與美元指數(shù)走勢相反，與貴金屬走勢相同。
當原油庫存增加，表明市場上原油供應量過剩，導致油價下跌，美元上漲，黃金下跌。
當原油庫存減少，表明市場上對原油需求旺盛，導致油價上漲，美元下跌，黃金上漲。
原油庫存的變化實際上反映了美國政府對油價的態(tài)度。如果戰(zhàn)略原油庫存大幅增加，表明美國政府認可當時的油價，因此就會增加戰(zhàn)略庫存搶奪原油資源，從而激化供需矛盾導致油價上漲。反之亦然。
因此EIA原油庫存與歐佩克原油庫存對于美元影響的區(qū)別在于，EIA對于美元匯價的影響更為直接，影響也較大。
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【雨嘉教你如何提前預測EIA數(shù)據(jù)？】
當原油庫存數(shù)據(jù)增加大于預期值，表明市場對原油供應量過剩，將導致油價下跌，建議做空原油。當原油庫存數(shù)據(jù)減少小于預期值，表明市場對原油需求量旺盛，將導致油價上漲，建議做多原油。
對原油波動的歷史影響：
據(jù)統(tǒng)計，EIA庫存數(shù)據(jù)報告公布當日，原油的歷史日均波動率為2.77%，最大日波動率高達8.37%，是每周投資原油的絕佳良機。
雨嘉統(tǒng)計了自2014年7月23日至2015年10月15日公布的共65周美原油庫存數(shù)據(jù)，進一步揭示API原油庫存與EIA原油庫存之間的聯(lián)系
API和EIA同向概率高達85.9%
在統(tǒng)計范圍內的64組有效數(shù)據(jù)中（其中去年12月17日API暫無公布），僅有9次API和EIA公布的原油庫存相反，即當凌晨公布的API錄得增加時，當晚公布的EIA錄得減少。
也就是說，在統(tǒng)計范圍內，API和EIA同向概率為55/64，約為85.9%。那么當API數(shù)據(jù)率先出爐，隨之而來的EIA數(shù)據(jù)有85.9%的機率與API數(shù)據(jù)同向。由此可見，API和EIA數(shù)據(jù)呈高度正相關關系，按計量統(tǒng)計學，基本可以根據(jù)API的數(shù)據(jù)來提前布局EIA的原油做單。
【石雨嘉技術總監(jiān)：EIA大幅下調今明年油價預期】
API公布的數(shù)據(jù)顯示，美國至1月8日當周API原油庫存繼續(xù)錄得大幅下降，銳減392萬桶至4.80018億桶，預期值為增加200萬桶，前值為減少560萬桶。
分項數(shù)據(jù)方面，美國至1月8日當周API汽油庫存大幅增加704萬桶，前值為增加710萬桶；精煉油庫存增加367萬桶，前值為增加560萬桶。此外，美國石油協(xié)會稱，美國至1月8日當周API庫欣地區(qū)原油庫存下降30.2萬桶。北京時間周三23:30，美國能源信息署（EIA）將公布當周官方原油庫存。
庫存的意外減少對油價提供了支撐。油價周二一度跌穿30美元，數(shù)據(jù)發(fā)布后，油價略微縮減跌幅，但很快再次重啟跌勢，因汽油和精煉油庫存持續(xù)大幅增加。值得注意的是，汽油庫存已經連續(xù)兩周大幅增加700萬桶以上，上周因季節(jié)性因素，API原油庫存雖利好油價卻難以提供強力支撐。
API數(shù)據(jù)公布前，WTI油價已回歸至30美元/桶關口的上方，且受到伊朗扣押美國海軍船只一事的微幅提振。據(jù)美國有線電視新聞網(CNN) 13日報道，美國五角大樓表示伊朗扣留兩艘美國軍艦，和10名船員，伊朗方面稱因其非法闖入伊朗波斯灣水域。
據(jù)《華爾街日報》報道，當?shù)貢r間周二(12日)，美國能源信息署(EIA)在其月度短期能源展望中，將2016年的油價預期由此前的50.89美元/桶下調至38.54美元/桶，同時將布倫特油價預期由此前的55.78美元/桶下調至40.15美元/桶。并對2017年美油和布油的價格預期分別為47美元/桶和50美元/桶。該機構預計，在今明兩年，全球原油市場將仍然呈現(xiàn)供大于求的局面。
另外，EIA在其展望報告中上調了今年全球原油供應的預期，并下調了全球原油需求的預期。EIA預計在2016和2017年，國際日均原油供應將分別達到9593萬桶和9669萬桶，日均原油消耗將分別達到9519萬桶和9661萬桶。2015年，全球原油日均供應和消耗分別為9571萬桶和9377萬桶。
周二，國際油價仍在無休止地下跌，今年開年以來的累計跌幅接近20%。分析師紛紛下調對2016年油價的預期，而交易商則押注油價還會下跌。歐佩克成員國已按耐不住，尼日利亞原油部長稱，多個成員國要求召開緊急會議審視產出政策，會議最早將于2016年一季度召開。
【石雨嘉技術總監(jiān)：你的單子為什么會被套？】
大家都知道，每一次單邊行情之前都會出現(xiàn)整理或者反轉形態(tài)，從歷史的走勢來看每一次新一輪單邊出現(xiàn)之前，行情處于整理形態(tài)較多。無論是整理形態(tài)還是反轉形態(tài)，雨嘉認為只要我們能夠準確的分析它的技術面，整理形態(tài)我們要關注價格會在什么時候走出區(qū)間延續(xù)前期走勢，反轉形態(tài)我們要看到何時是有效的突破走向反轉。
原因一：套單的第一個原因也是根本原因就是趨勢沒有把握準確。
原因二：套單的另一個原因就是擅自調動止損
要知道，止損是用來減小損失的，不是用來防止損失的。這個道理很多人在單子方向后是想不明白的。很多人單子一做進去，好，反向一個點兩個點，急了，反向20個點，恩，覺得這是個補倉的機會，好，加倉，結果反向依舊再延續(xù)，好，把止損調大點，結果單邊了，完了，套住了。這就是技術和心態(tài)不成熟的原因。
※ ※ ※ 本文純屬【石雨嘉】個人意見，與【鋼之家鋼鐵博客】立場無關.※ ※ ※
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