中金所股指期貨基礎(chǔ)知識測試試題及說明(全文)
中金所股指期貨基礎(chǔ)知識測試試題及說明(全文)
股指期貨基礎(chǔ)知識測試試題
(共30道題，答對24題為合格。測試時間為30分鐘。)
客戶姓名：答題日期：
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一、判斷題(本大題共10道小題，對的打“√”，錯的打“X”，請將正確答案填入下面的表格中)
1.滬深300股指期貨采用T+0交易方式。()
答案：對。
解釋：期貨交易實行的是T+0交易，這與股票市場目前實行的T+1交易不同。
2.IF1005合約表示的是2010年5月到期的滬深300股指期貨合約。()
答案：對。
解釋：IF是滬深300股指期貨合約的交易代碼。1005前兩位數(shù)字10表示合約年份，后兩位數(shù)字05表示合約到期月份。同樣IF1102合約表示的則是2011年2月到期的滬深300股指期貨合約。
3.滬深300股指期貨合約的最小變動價位為0.01 點。()
答案：錯。
解釋：滬深300股指期貨合約的最小變動價位為0.2指數(shù)點，合約交易報價指數(shù)點為0.2點的整數(shù)倍。
4.投資者持有某股指期貨合約，可以在該合約到期前平倉，也可以選擇持有到期進行交割。()
答案：對。
解釋：投資者可以在合約到期前平倉，也可以一直持有合約到到期日，參與現(xiàn)金交割。股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結(jié)算價為基準，劃付持倉雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉合約。
5.股指期貨價格與所對應(yīng)的標的指數(shù)走勢無關(guān)。()
答案：錯。
解釋：股指期貨的價格與所對應(yīng)的標的指數(shù)走勢是高度相關(guān)的。股指期貨價格是對標的指數(shù)未來某一時間的價格發(fā)現(xiàn)。
6.滬深300指數(shù)成份股由滬深兩市300只股票組成。()
答案：對。
解釋：根據(jù)規(guī)模、流動性等指標，滬深 300指數(shù)從滬深兩市選取300只A股股票作為成份股。
7.市價指令不能成交的部分繼續(xù)有效。()
答案：錯。
解釋：《中國金融期貨交易所交易細則》規(guī)定，市價指令的未成交部分自動撤銷。市價指令是指不限定價格的、按照當時市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報價成交的指令。
8.股指期貨投資者可以通過中國期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站來查詢每日的結(jié)算賬單。()
答案：對。
解釋：通過中國期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站的投資者查詢服務(wù)系統(tǒng)，投資者可以查詢交易結(jié)算報告等信息。
9.股指期貨交易導(dǎo)致的虧損有可能不限于初始投入的保證金。()
答案：對。
解釋：由于采取保證金交易制度，股指期貨交易的損失有可能超過投資者的全部初始保證金。
10.期貨公司可以接受投資者的全權(quán)委托。()
答案：錯。
解釋：期貨公司及其工作人員不得接受客戶的全權(quán)委托，客戶也不得要求期貨公司或其工作人員以全權(quán)委托的方式進行期貨交易。]二、單項選擇題(本大題共20道小題，每題僅有一個正確答案，請將正確答案填入下面的表格中)
1.滬深300股指期貨限價指令每次最大下單數(shù)量為()手
A.50 B.100 C.200
答案：B.
解釋：《中國金融期貨交易所交易細則》規(guī)定，限價指令每次最大下單數(shù)量為100手。
2.在滬深300股指期貨合約到期交割時，根據(jù)()計算雙方的盈虧金額。
A、當日收盤價
B、交割結(jié)算價
C、當日結(jié)算價
答案：B
解釋：《中國金融期貨交易所結(jié)算細則》規(guī)定，股指期貨合約采用現(xiàn)金交割方式。股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結(jié)算價為基準，劃付持倉雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉合約。
3.2010年6月3日(周四)，中國金融期貨交易所可供交易的滬深300股指期貨合約應(yīng)該有()。
A、 IF1006 IF1007 IF1008 IF1009
B、IF1006 IF1007 IF1009 IF1012
C、IF1006 IF1009 IF1012 IF1103
答案：B。
解釋：滬深300股指期貨合約的合約月份為當月、下月及隨后兩個季月。季月是指3月、6月、9月、12月。本題中IF1006是當月合約，IF1007是下月合約，IF1009、 IF1012是隨后的兩個季月合約。
4.股指期貨交易的杠桿性決定了：收益可能成倍放大，損失也可能()。
A、不變B、成倍縮小C、成倍放大
答案：C.
解釋：股指期貨采用保證金交易，決定了收益與損失都會成倍的放大。
5.自然人投資者開戶參與股指期貨交易，應(yīng)由()簽署開戶文件。
A、投資者本人或其居間人
B、投資者本人或其授權(quán)人
C、投資者本人
答案：C
解釋：中國證監(jiān)會《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》規(guī)定，個人客戶應(yīng)當本人親自辦理開戶手續(xù)，簽署開戶資料，不得委托代理人代為辦理開戶手續(xù)。
6.滬深300股指期貨合約到期時只能進行()。
A、現(xiàn)金交割
B、實物交割
C、現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓?br />
答案：A
解釋：《中國金融期貨交易所結(jié)算細則》規(guī)定，股指期貨合約采用現(xiàn)金交割方式。7.參與股指期貨交易的投資者要與()簽訂期貨經(jīng)紀合同，可以通過期貨公司或具有中間介紹業(yè)務(wù)資格的證券公司及營業(yè)部辦理具體的開戶手續(xù)。
A、期貨公司
B、證券公司
C、中國金融期貨交易所
答案：A
解釋：根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，參與股指期貨交易的投資者要與期貨公司簽訂期貨經(jīng)紀合同，可以通過期貨公司或具有中間介紹業(yè)務(wù)資格的證券公司及營業(yè)部辦理具體的開戶手續(xù)
8.若滬深300股指期貨某個合約報價為3000點，則 1手合約的價值為()萬元。
A、9 B、90 C、75
答案：B
解釋：滬深300股指期貨合約乘數(shù)為每點300元，則3000點乘以300元，即90萬元就是對應(yīng)的1手合約價值。
9.某投資者買入開倉IF1003合約10 手后，于次日賣出平倉該合約4手，該投資者對IF1003合約的持倉為()。
A、4手B、6手C、14手
答案：B
解釋：10手-4手=6手
10.滬深300股指期貨合約非最后交易日的交易時間為()。
A、9：15-11：30(第一節(jié))，13：00-15：00(第二節(jié))
B、9：30-11：30(第一節(jié))，13：00-15：00(第二節(jié))
C、9：15-11：30(第一節(jié))，13：00-15：15(第二節(jié))
答案：C
解釋：《中國金融期貨交易所交易細則》規(guī)定，滬深300股指期貨合約的交易時間為交易日9：15-11：30(第一節(jié))和 13：00-15：15(第二節(jié))，最后交易日交易時間為9：15-11：30(第一節(jié))和13：00-15：00(第二節(jié))。
11.以下關(guān)于市價指令，說法正確的是()。
A、市價指令只能和限價指令撮合成交
B、集合競價接受市價指令
C、市價指令相互之間可以撮合成交
答案：A
解釋：《中國金融期貨交易所交易細則》規(guī)定，市價指令只能和限價指令撮合成交。集合競價指令申報時間不接受市價指令申報。
12.滬深300股指期貨的當日結(jié)算價是指某一期貨合約的()。
A、全天成交價格按照成交量的加權(quán)平均價
B、收盤價
C、最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價
答案：C
解釋：《中國金融期貨交易所結(jié)算細則》規(guī)定，當日結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。
13.某投資者以3000點買入滬深300股指期貨合約1手開倉，在2900點賣出平倉，如果不考慮手續(xù)費，該筆交易的虧損為()。
A、30000元B、10000元C、3000元
答案：A
解釋：滬深300股指期貨合約乘數(shù)為每點300元， (3000-2900)*300=30000元14.股指期貨投資者交易保證金不足，且未在規(guī)定時間內(nèi)補足的，其部分或全部持倉將被()。
A、強制減倉B、強行平倉C、協(xié)議平倉
答案：B
解釋：《期貨交易管理條例》規(guī)定，客戶保證金不足時，應(yīng)當及時追加保證金或者自行平倉�？蛻粑丛谄谪浌疽�(guī)定的時間內(nèi)及時追加保證金或者自行平倉的，期貨公司應(yīng)當將該客戶的合約強行平倉。
15. 股指期貨合約的標準化是指除()外的所有要素都是統(tǒng)一規(guī)定的。
A、價格B、合約乘數(shù)C、報價單位
答案：A
解釋：期貨合約是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。除價格外，所有要素都是統(tǒng)一規(guī)定的。
16.期貨公司應(yīng)當在()向投資者揭示期貨交易風險。
A、投資者開戶前
B、投資者開戶后
C、交易虧損時
答案：A
解釋：《期貨交易管理條例》規(guī)定，期貨公司接受客戶委托為其進行期貨交易，應(yīng)當事先向客戶出示風險說明書，經(jīng)客戶簽字確認后，與客戶簽訂書面合同。
17.滬深300股指期貨合約到期日為()。
A、合約到期月份的第三個周五
B、合約到期月份的第三個周一
C、合約到期月份的月末
答案：A
解釋：《中國金融期貨交易所交易細則》規(guī)定，滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的第三個周五，最后交易日即為交割日。最后交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。
18.擔心股市下跌，可()進行套期保值。
A、賣出股指期貨合約
B、買入股指期貨合約
C、平倉股指期貨合約
答案：A
解釋：投資者可以通過賣出套期保值來對沖股市下跌的風險。
19.建立多頭持倉應(yīng)該下達()指令。
A、買入開倉
B、買入平倉
C、賣出開倉
答案：A
解釋：投資者參與股指期貨交易時，一定要注意開倉還是平倉，是買入還是賣出，是做多還是做空。
20.漲跌停板一般是以合約上一交易日的()為基準確定的。
A、收盤價 B、開盤價C、結(jié)算價。
答案：C
解釋：《中國金融期貨交易所交易細則》規(guī)定，滬深300股指期貨合約的每日價格最大波動限制是指其每日價格漲跌停板幅度，為上一交易日結(jié)算價的±10%。試題公布說明：
2月22日是股指期貨開戶的第一天。根據(jù)股指期貨投資者適當性制度的規(guī)定，在開戶之前，投資者必須先參加股指期貨基礎(chǔ)知識測試且得分不能低于80分。為了幫助投資者學習和掌握與股指期貨相關(guān)的各項知識，做好參與股指期貨交易的知識準備，現(xiàn)公布2月22日的《股指期貨基礎(chǔ)知識測試試題》及其答案、解釋，供廣大投資者參考。
股指期貨基礎(chǔ)知識測試試題
(共30道題，答對24題為合格。測試時間為30分鐘。)
客戶姓名：答題日期：
客戶身份證號碼：答對題數(shù)：
一、判斷題(本大題共10道小題，對的打“√”，錯的打“X”，請將正確答案填入下面的表格中)
1.滬深300股指期貨采用T+0交易方式。()
答案：對。
解釋：期貨交易實行的是T+0交易，這與股票市場目前實行的T+1交易不同。
2.IF1005合約表示的是2010年5月到期的滬深300股指期貨合約。()
答案：對。
解釋：IF是滬深300股指期貨合約的交易代碼。1005前兩位數(shù)字10表示合約年份，后兩位數(shù)字05表示合約到期月份。同樣IF1102合約表示的則是2011年2月到期的滬深300股指期貨合約。
3.滬深300股指期貨合約的最小變動價位為0.01 點。()
答案：錯。
解釋：滬深300股指期貨合約的最小變動價位為0.2指數(shù)點，合約交易報價指數(shù)點為0.2點的整數(shù)倍。
4.投資者持有某股指期貨合約，可以在該合約到期前平倉，也可以選擇持有到期進行交割。()
答案：對。
解釋：投資者可以在合約到期前平倉，也可以一直持有合約到到期日，參與現(xiàn)金交割。股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結(jié)算價為基準，劃付持倉雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉合約。
5.股指期貨價格與所對應(yīng)的標的指數(shù)走勢無關(guān)。()
答案：錯。
解釋：股指期貨的價格與所對應(yīng)的標的指數(shù)走勢是高度相關(guān)的。股指期貨價格是對標的指數(shù)未來某一時間的價格發(fā)現(xiàn)。
6.滬深300指數(shù)成份股由滬深兩市300只股票組成。()
答案：對。
解釋：根據(jù)規(guī)模、流動性等指標，滬深 300指數(shù)從滬深兩市選取300只A股股票作為成份股。
7.市價指令不能成交的部分繼續(xù)有效。()
答案：錯。
解釋：《中國金融期貨交易所交易細則》規(guī)定，市價指令的未成交部分自動撤銷。市價指令是指不限定價格的、按照當時市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報價成交的指令。
8.股指期貨投資者可以通過中國期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站來查詢每日的結(jié)算賬單。()
答案：對。
解釋：通過中國期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站的投資者查詢服務(wù)系統(tǒng)，投資者可以查詢交易結(jié)算報告等信息。
9.股指期貨交易導(dǎo)致的虧損有可能不限于初始投入的保證金。()
答案：對。
解釋：由于采取保證金交易制度，股指期貨交易的損失有可能超過投資者的全部初始保證金。
10.期貨公司可以接受投資者的全權(quán)委托。()
答案：錯。
解釋：期貨公司及其工作人員不得接受客戶的全權(quán)委托，客戶也不得要求期貨公司或其工作人員以全權(quán)委托的方式進行期貨交易。]二、單項選擇題(本大題共20道小題，每題僅有一個正確答案，請將正確答案填入下面的表格中)
1.滬深300股指期貨限價指令每次最大下單數(shù)量為()手
A.50 B.100 C.200
答案：B.
解釋：《中國金融期貨交易所交易細則》規(guī)定，限價指令每次最大下單數(shù)量為100手。
2.在滬深300股指期貨合約到期交割時，根據(jù)()計算雙方的盈虧金額。
A、當日收盤價
B、交割結(jié)算價
C、當日結(jié)算價
答案：B
解釋：《中國金融期貨交易所結(jié)算細則》規(guī)定，股指期貨合約采用現(xiàn)金交割方式。股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結(jié)算價為基準，劃付持倉雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉合約。
3.2010年6月3日(周四)，中國金融期貨交易所可供交易的滬深300股指期貨合約應(yīng)該有()。
A、 IF1006 IF1007 IF1008 IF1009
B、IF1006 IF1007 IF1009 IF1012
C、IF1006 IF1009 IF1012 IF1103
答案：B。
解釋：滬深300股指期貨合約的合約月份為當月、下月及隨后兩個季月。季月是指3月、6月、9月、12月。本題中IF1006是當月合約，IF1007是下月合約，IF1009、 IF1012是隨后的兩個季月合約。
4.股指期貨交易的杠桿性決定了：收益可能成倍放大，損失也可能()。
A、不變B、成倍縮小C、成倍放大
答案：C.
解釋：股指期貨采用保證金交易，決定了收益與損失都會成倍的放大。
5.自然人投資者開戶參與股指期貨交易，應(yīng)由()簽署開戶文件。
A、投資者本人或其居間人
B、投資者本人或其授權(quán)人
C、投資者本人
答案：C
解釋：中國證監(jiān)會《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》規(guī)定，個人客戶應(yīng)當本人親自辦理開戶手續(xù)，簽署開戶資料，不得委托代理人代為辦理開戶手續(xù)。
6.滬深300股指期貨合約到期時只能進行()。
A、現(xiàn)金交割
B、實物交割
C、現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓?br />
答案：A
解釋：《中國金融期貨交易所結(jié)算細則》規(guī)定，股指期貨合約采用現(xiàn)金交割方式。7.參與股指期貨交易的投資者要與()簽訂期貨經(jīng)紀合同，可以通過期貨公司或具有中間介紹業(yè)務(wù)資格的證券公司及營業(yè)部辦理具體的開戶手續(xù)。
A、期貨公司
B、證券公司
C、中國金融期貨交易所
答案：A
解釋：根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，參與股指期貨交易的投資者要與期貨公司簽訂期貨經(jīng)紀合同，可以通過期貨公司或具有中間介紹業(yè)務(wù)資格的證券公司及營業(yè)部辦理具體的開戶手續(xù)
8.若滬深300股指期貨某個合約報價為3000點，則 1手合約的價值為()萬元。
A、9 B、90 C、75
答案：B
解釋：滬深300股指期貨合約乘數(shù)為每點300元，則3000點乘以300元，即90萬元就是對應(yīng)的1手合約價值。
9.某投資者買入開倉IF1003合約10 手后，于次日賣出平倉該合約4手，該投資者對IF1003合約的持倉為()。
A、4手B、6手C、14手
答案：B
解釋：10手-4手=6手
10.滬深300股指期貨合約非最后交易日的交易時間為()。
A、9：15-11：30(第一節(jié))，13：00-15：00(第二節(jié))
B、9：30-11：30(第一節(jié))，13：00-15：00(第二節(jié))
C、9：15-11：30(第一節(jié))，13：00-15：15(第二節(jié))
答案：C
解釋：《中國金融期貨交易所交易細則》規(guī)定，滬深300股指期貨合約的交易時間為交易日9：15-11：30(第一節(jié))和 13：00-15：15(第二節(jié))，最后交易日交易時間為9：15-11：30(第一節(jié))和13：00-15：00(第二節(jié))。
11.以下關(guān)于市價指令，說法正確的是()。
A、市價指令只能和限價指令撮合成交
B、集合競價接受市價指令
C、市價指令相互之間可以撮合成交
答案：A
解釋：《中國金融期貨交易所交易細則》規(guī)定，市價指令只能和限價指令撮合成交。集合競價指令申報時間不接受市價指令申報。
12.滬深300股指期貨的當日結(jié)算價是指某一期貨合約的()。
A、全天成交價格按照成交量的加權(quán)平均價
B、收盤價
C、最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價
答案：C
解釋：《中國金融期貨交易所結(jié)算細則》規(guī)定，當日結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。
13.某投資者以3000點買入滬深300股指期貨合約1手開倉，在2900點賣出平倉，如果不考慮手續(xù)費，該筆交易的虧損為()。
A、30000元B、10000元C、3000元
答案：A
解釋：滬深300股指期貨合約乘數(shù)為每點300元， (3000-2900)*300=30000元14.股指期貨投資者交易保證金不足，且未在規(guī)定時間內(nèi)補足的，其部分或全部持倉將被()。
A、強制減倉B、強行平倉C、協(xié)議平倉
答案：B
解釋：《期貨交易管理條例》規(guī)定，客戶保證金不足時，應(yīng)當及時追加保證金或者自行平倉�？蛻粑丛谄谪浌疽�(guī)定的時間內(nèi)及時追加保證金或者自行平倉的，期貨公司應(yīng)當將該客戶的合約強行平倉。
15. 股指期貨合約的標準化是指除()外的所有要素都是統(tǒng)一規(guī)定的。
A、價格B、合約乘數(shù)C、報價單位
答案：A
解釋：期貨合約是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。除價格外，所有要素都是統(tǒng)一規(guī)定的。
16.期貨公司應(yīng)當在()向投資者揭示期貨交易風險。
A、投資者開戶前
B、投資者開戶后
C、交易虧損時
答案：A
解釋：《期貨交易管理條例》規(guī)定，期貨公司接受客戶委托為其進行期貨交易，應(yīng)當事先向客戶出示風險說明書，經(jīng)客戶簽字確認后，與客戶簽訂書面合同。
17.滬深300股指期貨合約到期日為()。
A、合約到期月份的第三個周五
B、合約到期月份的第三個周一
C、合約到期月份的月末
答案：A
解釋：《中國金融期貨交易所交易細則》規(guī)定，滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的第三個周五，最后交易日即為交割日。最后交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。
18.擔心股市下跌，可()進行套期保值。
A、賣出股指期貨合約
B、買入股指期貨合約
C、平倉股指期貨合約
答案：A
解釋：投資者可以通過賣出套期保值來對沖股市下跌的風險。
19.建立多頭持倉應(yīng)該下達()指令。
A、買入開倉
B、買入平倉
C、賣出開倉
答案：A
解釋：投資者參與股指期貨交易時，一定要注意開倉還是平倉，是買入還是賣出，是做多還是做空。
20.漲跌停板一般是以合約上一交易日的()為基準確定的。
A、收盤價 B、開盤價C、結(jié)算價。
答案：C
解釋：《中國金融期貨交易所交易細則》規(guī)定，滬深300股指期貨合約的每日價格最大波動限制是指其每日價格漲跌停板幅度，為上一交易日結(jié)算價的±10%。試題公布說明：
2月22日是股指期貨開戶的第一天。根據(jù)股指期貨投資者適當性制度的規(guī)定，在開戶之前，投資者必須先參加股指期貨基礎(chǔ)知識測試且得分不能低于80分。為了幫助投資者學習和掌握與股指期貨相關(guān)的各項知識，做好參與股指期貨交易的知識準備，現(xiàn)公布2月22日的《股指期貨基礎(chǔ)知識測試試題》及其答案、解釋，供廣大投資者參考。
真誠相待，以誠還誠。 
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